金融资产的定价理论与数值计算/附C++程序 田文昭 著作 在线下载 pdf mobi 2025 epub 电子版

计算金融学(computionalfinance)是金融学与计算机科学的交叉学科。《金融资产的定价理论与数值计算:附c++程序》较为全面地介绍了计算金融学的原理和方法，包括货币的时间价值、简单衍生证券定价(远期、期货和互换)、期权定价理论、基本的数值计算方法(蒙特卡罗法、二叉树法和有限差分法)、利率衍生证券定价、奇异期权定价等，并提供了大量实用定价模型和金融计算的c++源程序，《金融资产的定价理论与数值计算:附c++程序》侧重介绍使用计算金融学的原理和方法求解金融问题，尤其是没有解析解的金融问题。

《金融资产的定价理论与数值计算:附c++程序》可作为金融研究、金融实务的专业用书，同时也可作为高等院校计算金融学的教学、科研用书，还可作为作者主持开发的“金融衍生证券定价系统”(软著登字第0170820号)的指导用书和《期权、期货和衍生证券》(hull著)的参考用书。

章货币的时间价值及应用

1.1单利计息与复利计息

1.1.1累积函数

1.1.2利率

1.1.3单利计息与复利计息

1.1.4贴现函数

1.1.5复利的终值和现值

1.1.6计息次数

1.1.7连续复利

1.2多期复利终值和现值

1.2.1多期复利终值

1.2.2多期复利现值

1.2.3年金的终值和现值

1.3固定收益证券定价

1.3.1固定收益证券的基本特征和种类

1.3.2固定收益证券定价

1.3.3零息定价

1.3.4的到期收益率

1.3.5的赎回收益率

1.3.6的久期

1.3.7的凸性

1.4普通股定价

1.4.1普通股定价的基本模型——贴息贴现模型

1.4.2贴息贴现模型的特殊形式

1.5本章小结

第2章远期、期货与互换

2.1远期定价

2.1.1无收益证券的远期

2.1.2支付已知现金收益证券的远期

2.1.3支付已知红利率证券的远期

2.2期货定价

2.2.1期货价格与远期价格之间的关系

2.2.2金融期货

2.3金融互换

2.3.1利率互换

2.3.2货币互换

2.4本章小结

第3章资产组合理论

3.1资产组合的风险与收益

3.1.1金融风险定义及种类

3.1.2单个证券风险与收益的度量

3.1.3证券之间的关联性

3.1.4资产组合风险与收益的度量

3.1.5资产组合与风险分散

3.2均值-方差模型的相关概念

3.2.1资产组合的可行集

3.2.2有效边界和有效组合

3.2.3资产组合的确定

3.3标准均值-方差模型

3.3.1标准均值-方差模型的求解

3.3.2全局小方差

3.3.3两基金分离定理

3.3.4有效证券组合

3.4存在无风险资产的均值-方差模型

3.4.1存在无风险资产的均值-方差模型的求解

3.4.2无风险资产对小方差组合的影响

3.4.3存在无风险资产的两基金分离定理

3.4.4预期收益率关系式

3.5本章小结

第4章资本市场理论

4.1资本资产定价模型

4.1.1标准资本资产定价模型的基本假设

4.1.2资本市场线

4.1.3证券市场线

4.1.4价格型资本资产定价模型

4.2套利定价模型

4.2.1因素模型

4.2.2套利原则

4.2.3套利组合

4.2.4套利定价模型

4.3本章小结

第5章期权定价理论

5.1期权概述

5.1.1期权的概念

5.1.2影响期权价格的因素

5.1.3假设与符号

5.1.4期权价格的上下限

5.1.5看跌期权-看涨期权的平价关系

5.1.6红利对于期权的影响

5.1.7提前行权

5.2股票价格的行为模型

5.2.1维纳过程

5.2.2一般维纳过程

5.2.3伊藤过程和伊藤引理

5.2.4不支付红利股票价格的行为过程

5.3Black-Scholes期权定价理论

5.3.1Black-Scholes偏微分方程

5.3.2边界条件

5.3.3Black-Scholes期权定价公式

5.4红利的影响

5.4.1欧式期权定价

5.4.2美式期权定价

5.5风险对冲

5.5.1Delta对冲

5.5.2Theta对冲

5.5.3Gamma对冲

5.5.4Vega对冲

5.5.5Rho对冲

5.6隐含波动率

5.6.1二分法

5.6.2牛顿迭代法

5.7本章小结

第6章期权定价的数值方法

6.1蒙特卡罗法

6.1.1蒙特卡罗法的基本原理

6.1.2蒙特卡罗法的应用

6.1.3对冲参数的计算

6.1.4蒙特卡罗法的有效性问题

6.2期权定价的二叉树法

6.2.1二叉树法的基本原理及计算步骤

6.2.2无收益资产的期权定价

6.2.3支付连续红利率条件下的美式期权定价

6.2.4支付已知红利率条件下的美式期权定价

6.2.5支付已知红利额条件下的美式期权定价

6.2.6股票指数期权、货币期权和期货期权定价的二叉树法

6.2.7对冲参数的估计

6.3有限差分法

6.3.1有限差分法的基本思想

6.3.2内含有限差分法和外推有限差分法

6.3.3期权的外推有限差分法定价

6.3.4内含有限差分法

6.4本章小结

第7章利率衍生证券

7.1利率衍生证券概述

7.2利率衍生证券定价

7.2.1利率上限定价

7.2.2期权定价

7.3均衡模型及相关的期权定价模型

7.3.1Rendlmen-Bartter模型与期权定价

7.3.2Vasicek期权定价模型

7.4无套利模型

7.4.1Ho-Li模型

7.4.2Hull-White模型

7.5本章小结

第8章奇异期权

8.1奇异期权的特点

8.2亚式期权

8.2.1几何平均价格期权

8.2.2算术平均价格期权

8.3回望期权

8.4Bermudan期权

8.5障碍期权

8.6复合期权

8.?资产交换期权

8.8本章小结

第9章金融危机中的衍生证券

9.1金融危机的成因分析

9.2金融危机中的衍生证券及其定价

9.2.1MBS——抵押贷款支持证券

9.2.2CDO——抵押债务

9.2.3CDS——信用违约互换

9.2.4其他衍生证券

9.3案例分析

9.4本章小结

附录C++语言与编程

名词解释

参考文献

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《金融资产的定价理论与数值计算:附c++程序》：高等院校金融数学丛书

书籍介绍

计算金融学(Computional Finance)是金融学与计算机科学的交叉学科。《金融资产的定价理论与数值计算:附C++程序》较为全面地介绍了计算金融学的原理和方法，包括货币的时间价值、简单衍生证券定价(远期、期货和互换)、期权定价理论、基本的数值计算方法(蒙特卡罗法、二叉树法和有限差分法)、利率衍生证券定价、奇异期权定价等，并提供了大量实用定价模型和金融计算的C++源程序，《金融资产的定价理论与数值计算:附C++程序》侧重介绍使用计算金融学的原理和方法求解金融问题，尤其是没有解析解的金融问题。

《金融资产的定价理论与数值计算:附C++程序》可作为金融研究、金融实务的专业用书，同时也可作为高等院校计算金融学的教学、科研用书，还可作为作者主持开发的“金融衍生证券定价系统”(软著登字第0170820号)的指导用书和《期权、期货和衍生证券》(Hull著)的参考用书。

• 作者：伽藍紙鳶 发布时间：2018-07-15 15:18:34

  干脆面和格鲁特真的太丑了_(:з」∠)_故事也不知道在说啥_(:з」∠)_

• 作者：小巩脑师 发布时间：2012-01-30 21:13:44

  奴才奴才！！！

• 作者：风乍起 发布时间：2020-06-17 11:21:38

  其实吧，有quantlib，这主题的书大致可以散退了。

  当然，如果是教如何设计计算框架，或者是有新的算法的，还是可以有。

  代码规范性，算法准确高效，其实对作者要求挺高的。

• 作者： 呵呵 发布时间：2014-04-20 21:35:03

  工具书

• 作者：熊阿猫猫猫猫 发布时间：2013-04-22 21:29:14

  还是看英文版的比较好，不然关键词很难对上，有些翻译出来的名词感觉还是有点摸不着头脑

• 作者：HiangKaoChua 发布时间：2011-03-27 12:09:15

  写得挺简洁的，看不懂公式的可以看一下代码哈哈，就是作者似乎不是特别想提供源代码，虽然在序言里面写得很大方似的，还好都比较简单，自己敲敲也可以。

• 读后感

  作者：きゅう 发布时间：2016-04-01 22:07:43

  刚开始的时候我怀着一颗崇拜的心来读 读到一半的时候我的欲望不那么强烈了文章总体还是值得称赞的是作者在无数的人生观价值观中徘徊，还能随机应变和一颗坚定的心，我很佩服。但是最后我觉得我这本书其实最后不好，整体感觉就像流水账一样，你写的只是你把你的每一个经历都一五一十的说完就完。总结完全不到位，或许因为也不是专业的吧。不过我觉得这本书只能用来读，不能影响人。

• 戏说张之洞《劝学篇》

  作者：落星桥 发布时间：2020-05-07 23:27:32

  晚上看了一遍张之洞《劝学篇》的内篇。猜想《劝学篇》就好像是1900年版的“中国人，你要自信”，只不过在今日这是一栏电视综艺节目，两个甲子之前的《劝学篇》则基本上是用整齐的四六文写成。

  第一篇“

  同心

  ”：所谓“同心”，张之洞言“保国”、“保教”、“保种”三者“合为一心”，其中又以“保国”为根本。张之洞列举了世界各民族宗教与国家实力的关系（虽然因为时代局限而错误频出），总结出“故国不威则教不循，国不盛则种不尊”的丛林法则：宗教与意识形态的延续与传播都依赖着国家实力作为支撑。与同时代的康有为、谭嗣同等人一样，张之洞力求将“儒家”转化为辅助中国社会整合的意识形态，（“儒教”），与世界各宗教形成对立的同时，增强民族的文化认同，由此实现救国保种的现实目标。

  第二篇“

  教忠

  ”，很明显就是要求臣民在“时世艰虞”之际仍然效忠于满清统治。张之洞列绝了秦汉以来历代的税收制度，为了凸显出大清自康乾以后就不增田税的“仁政”；在随后罗列出的“仁政”的十五个方面中，大清对臣民的恩惠均是前所未有。但稍有经济观念的现代读者读此篇，不禁疑问：又不加税，又整天动用国家力量大兴土木，清王朝中央政府的财政收入究竟从哪里来啊？

  第三篇“

  明纲

  ”可能是现代读者读到后会义愤填膺的一篇：张之洞不仅反复强调“三纲五常”是“天不变，道亦不变”的永恒真理，更用其批驳民权：“故知君臣之纲，则民权之说不可行也；知父子之纲，则父子同最免丧废祀之说不可行也；知夫妇之纲，则男女平权之说不可行也。”但张之洞还需要做出解释的一个现象是：为什么西方国家没有中华的教化也能够社会稳定繁荣？张给出的解释是：“西国故有君臣、父子、男女之伦也”！

  第四篇“

  知类

  ”，强调种族差异，呼吁大清的臣民不要改换国籍。

  第五篇“

  宗经

  ”，批评“道光以来，学人喜以纬书佛书讲经学；光绪以来，学人尤喜治周秦诸子”，强调必须用六经中的道德标准准评判子部典籍，突显“经”的权威性。

  第六篇“

  正权

  ”，接上文继续批驳民权之说，但也试图寻求折衷：一方面张之洞实际上默认了倡导民权者的诉求：变法设议院，兴办工商、学堂等，另一方面坚持强调：所有这些行动都必须从上而下地展开，民间私自进行必将陷入困境。最终，张之洞大喊：“民权之说，无一益而有百害。”

  第七篇“

  循序

  ”，声明学习西学必先坚实中学。

  第八篇“

  守约

  ”，不是“遵守契约”之意，其中的“约”是“简约”之“约”，与“博”相对；自墨子以降，历来对于儒家都有“繁而无用、劳而无功”的批评，因此“守约”是要求研习经学，需要“先博后约”，“致广大而尽精微”，兼顾知识广博与义理简约。

  第九篇“

  去毒

  ”就是要禁鸦片，张之洞提倡广泛建立学堂，培养民众的求知心，以消除吸食上瘾。真富有理想主义！

  在21世纪读《劝学篇》，张之洞改造儒学的种种努力难免显得可笑、可悲、甚至可憎，但我们总不能超越历史背景评价人物。

  若与同时代的一大群经学家相比，张之洞绝对是思想开明者。

  在儒学的意识形态中长大，在科举中摸爬滚打进入仕途的人，有多少的希望能够不带有偏见地客观评价中学与西学？

  即便今日，这样的论争中不仍然充斥着民族情感或者盲目崇拜？

  我想读历史的趣味之一，正在于反思历史参照下的荒诞，并且与此同时，警醒自己始终谦虚谨慎：我们何以能自信地宣称，百二十年后，当我们的后代考察2020年人们的观念时，我们就一定会比张之洞高明？

  美国汉学家列文森在《儒教中国及其现代命运》一书中进行了一个有趣的区分：“儒家的历史”与“历史的儒家”；前者发生在儒家控制下的中国，所有历史都在儒家的标准下被衡量，后者则产生于儒家失去权威后的中国，儒家经典也成为了历史的遗迹。

  即便在“儒家的历史”的崩溃几乎已经不可扭转之际，张之洞却更要坚持一种想象中的“原教旨”主义的儒学。（注意，先秦典籍中从未出现过“君为臣纲，父为子纲、夫为妻纲”，这完全是汉儒及以后的解释）

  当历史上的各种文明将要崩溃之际，都会短暂地出现一种极端的反抗：试图通过放大自身与他者的对立，突出妄自尊大的民族情绪，仿佛是恒星最后的爆炸。

  列文森：“西学越是作为生活和权力的实际工具被接受，儒学便越是失去其‘体’的地位。这个在没有对手的条件下被视为当然真理的儒学，现在已成为一种历史的遗产，一种不向改变了中国生活基础的西方对手投降的浪漫主义。”