统计套利：算法交易的见解与技巧Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques 在线下载 pdf mobi 2025 epub 电子版

While statistical arbitrage has faced some tough timesas markets experienced dramatic changes in dynamics beginning in 2000new developments in algorithmic trading have allowed it to rise from the ashes of that fire. Based on the results of author Andrew Poles own research and experience running a statistical arbitrage hedge fund for eight yearsin partnership with a group whose own history stretches back to the dawn of what was first called pairs tradingthis unique guide provides detailed insights into the nuances of a proven investment strategy. Filled with in-depth insights and expert advice, Statistical Arbitrage contains comprehensive analysis that will appeal to both investors looking for an overview of this discipline, as well as quants looking for critical insights into modeling, risk management, and implementation of the strategy.

作者简介：

Andrew Pole is a Managing Director at TIG Advisors, LLC, a registered investment advisor in New York. He specializes in quantitative trading strategies and risk management. This book is the result of his own research and experience running a statistical arbitrage hedge fund for eight years. Pole is also the coauthor of Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis.　　

Preface

Foreword

Acknowledgments

Chapter 1 Monte Carlo or Bust

Beginning

Whither?And Allusions

Chapter 2 Statistical Arbitrage

Introduction

Noise Models

Popcorn Process

Identifying Pairs

Porrfolio Configuration and Risk Control

Dynamics and Calibration

Chapter 3 Structural Models

Introduction

Formal Forecast Functions

Exponentially Weighted Moving Average

Classical Time Series Models

Which Return?

A Factor Model

Stochastic Resonance

Practical Matters

Doubling:A Deeper Perspective

Factor Analysis Primer

Chapter 4 Law of Reversion

Introduction

Model and Result

Inhomogeous Variances

First-Order Serial Correlation

Nonconstant Distributions

Applicability of the Result

Application to US Bond Futures

……

Chapter 5 Gauss is Not the God of Reversion

Chapter 6 Interstock Volatility

Chapter 7 Quantifying Reversion Opportunities

Chapter 8 Nobel Difficulties

Chapter 9 Trinity Troubles

Chapter 10 Arise Black Boxes

Chapter 11 Statistical Arbitrage Rising

Bibliography

Index

Andrew Pole is a Managing Director at TIG Advisors, LLC, a registered investment advisor in New York. He specializes in quantitative trading strategies and risk management. This book is the result of his own research and experience running a statistical arbitrage hedge fund for eight years. Pole is also the coauthor of Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis.

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书籍介绍

《统计套利》什么是统计套利？假设，工商银行和建设银行股票价差大于1元的情况很少，那么当市场的价格波动导致建设银行的股票价格比工商银行高出1元时，你可以通过卖出建设银行股票、买进工商银行股票构建投资组合；当两家公司的股票价差回归到1元以内时，做相反的交易，从而获得交易收益。如何通过股指期货和股票联动，利用市场暂时的失灵，获得无风险收益，是很多人的想法。如果想长期获得收益，需要通读本书，理解统计套利的精髓。《统计套利》作者具有多年运作统计套利对冲基金的管理经验，通过阅读本书，你可以探究统计套利的真正含义，了解统计套利的发展历程。更重要的是，在明了统计套利的运作方式和获利机理后，敏锐的投资者可以借此在金融市场中捕捉获利的机会。

·匹配交易的基本原理；

·重要的时间序列模型，从最基本的加权移动平均模型，到复杂的动态因子分析模型；

·爆米花理论、反转理论、突变理论等；·统计套利15年的历程。 While statistical arbitrage has faced some tough times?as markets experienced dramatic changes in dynamics beginning in 2000?new developments in algorithmic trading have allowed it to rise from the ashes of that fire. Based on the results of author Andrew Pole?s own research and experience running a statistical arbitrage hedge fund for eight years?in partnership with a group whose own history stretches back to the dawn of what was first called pairs trading?this unique guide provides detailed insights into the nuances of a proven investment strategy. Filled with in-depth insights and expert advice, Statistical Arbitrage contains comprehensive analysis that will appeal to both investors looking for an overview of this discipline, as well as quants looking for critical insights into modeling, risk management, and implementation of the strategy.

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统计套利

• 作者：Renco 发布时间：2013-08-21 00:15:10

  statistical arbitrage 101

• 作者：ibillguo 发布时间：2012-09-21 15:31:17

  浪费时间的一本统计套利书

• 作者：看见 发布时间：2021-08-23 13:04:12

  适合学前儿童，实用性不高

• 作者：冰点 发布时间：2012-03-30 08:14:54

  其实Andrew自己也讲过，这本就是一个综述性质的东西，没有太多油水。

  非Stat-Arb技术手册。

• 作者：900kg 发布时间：2009-11-18 08:50:00

  读的寰宇的中文版，一般般，太学究了。

• 作者：阿道克 发布时间：2014-06-01 09:43:03

  老书。

• 不辞一死，何妨乐生：《大司命》与《少司命》（读《楚辞》笔记之二）

  作者：雅典娜 发布时间：2010-11-12 14:30:35

  《楚辞·九歌》里的《大司命》与《少司命》分别写的是古人在祭祀两位神的情景。对于我们这些“无法无天”的现代人来说，要理解古人与神之间的关系不是一件容易的事情。但纵使我们再狂妄和傲慢，只要我们还要面对生死这永恒的问题，古人的生存际遇，他们的关切与敬畏就与我们今天同样真切，甚至更为逼近。

  两位神的分工不同，大司命分管人的命数寿运，少司命分管人的子嗣传承。一个管什么时候死，另一个管什么时候生——不是你自己什么时候出生，是你什么时候生孩子。有意思的一个细节是：人们从来不同时祭祀这两位司命，都是分开，祭祀的方式也大不同，而且两位司命之间也从来不进行沟通，似乎这是两件完全无关的事情。不过我相信，任何细节都不可能是“纯属偶合”，古人这样做，必定有其深意。

  大司命既然掌管人的生死，就好像阎王身边的判官一样，大笔一挥，生死便成定局，自然令人敬畏。所以《大司命》里这位神一出场，派头、气氛都不一样，一派肃穆庄严的调调：天宫之门广开，脚踏青云，旋风开道，暴雨净街，大司命就这样飘然降落在主持祭祀的女巫们中间。（广开兮天门，纷吾乘兮玄云。令飘风兮先驱，使冻雨兮洒尘。君回翔兮以下，逾空桑兮从女。 ）这样一位神，形态也自然端庄威严，对自己掌管众生的生死感到权力巨大，甚至似乎还带着几分得意之色：芸芸众生啊，为什么生老病死啊全掌握在我手中！一阴啊一阳，一死啊一生，人们不知道啊都由我来掌握。（纷总总兮九州，何寿夭兮在予。……壹阴兮壹阳，众莫知兮余所为。 ）

  仔细读来，大司命这两句话中暗藏着很多玄机：寿夭掌握在他的手中，为何不用肯定的陈述句，而要用反问句？（何寿夭在予 ）他所不确定，或者又言欲止的东西是什么？而且，地球人都知道生死由他老人家来掌握，否则也不会大张旗鼓地祭祀他了，但为何他又说众人不知道是他所为呢？让我们暂时按下这些疑问不表，先看看代表人类与神对话的主巫做何想法。

  大司命神气地视察一圈后，准备起驾回天宫了，主巫恭敬地送别，但也流露出祭神的真实想法：我已经渐入暮年，再不亲近神灵就来不及啦，神灵就会疏远于我。（折疏麻兮瑶华，将以遗兮离居。老冉冉兮既极，不寖近兮愈疏。 ）这么做的后果当然可想而知了：得罪了掌管生死的神，你想干嘛？这么一来，便透露出人们与这位神之间真实而隐秘的关系：人并非打心眼里喜欢这位神，只是出于功利的目的，得罪不起。就像《理想国》里说老年人对神的虔敬多不可靠，只是怕死后遭到惩罚而已。再说了，开罪于这位神固然没有什么好果子吃，那么亲近他了就一定会有善果，可以延寿吗？倒也未必。主巫最后一段目送大司命离去后的复杂心理就折射出这种怀疑与无奈。祭祀完了，神送走了，按说应该欢天喜地，松口气才对，可是这位主巫却越想越忧虑（结桂枝兮延伫，羌愈思兮愁人。 ）。可是愁却有什么用呢？她安慰自己说，祭祀一下，即使不会延年益寿，至少可以保持现状，不折寿，也算好吧。（愁人兮奈何，愿若今兮无亏。 ）再说，人的生死本来就有定数，人与神之间关系的亲疏远近又能改变什么呢？（固人命兮有当，孰离合兮可为? ）

  这样回过头来再看古人对于生死、人神和祭祀的态度就很有意思了。他们并不像妄自尊大的现代人所想像的那样，愚昧地迷信祭祀神能够获得神的青睐，便改变自己的生死定数。一方面，他们“敬神如神在”，并不妄论或者怀疑神的真假，或者搞出一套神义论的理论体系出来。真假又如何呢？姑且一信，不妨一拜。为这充满艰辛的日子里增加点妥贴的盼头与安慰，有何不可？但另一方面，他们也明白，因此不会把自己完全靠在神的身上，日子还得靠自己，还得靠另一套东西来支撑下去。既然如此，我们就不难理解为何大司命要加一个反问的“何”——为何人的生死归我管呢？一个“何”字恰好应和了人类的疑虑：神真的能左右那更为神秘坚固的命运 ——定数吗？

  与此同时，如果大司命不足以支撑人们的信念，那么支撑他们的这另外一套东西是什么呢？这时，该另一位神——少司命出场了。《少司命》里，整个调子完全不同，充满了喜乐、温情。一开始反倒是祭祀少司命的主巫开始安慰这位神了：世间的人们都会有美好的子女，您又担忧些什么呢？（人兮自有美子，荪何以兮愁苦？ ）而且，人们对这位神的感情完全超出了敬的地步，而到了爱的程度（满堂兮美人，忽独与余兮目成。）不过，最有深意的恐怕还要算少司命的这两句话：人生最悲之事莫过于生生别离，人生最乐之事莫过于结识新的相知之人。（入不言兮出不辞，乘回风兮驾云旗。悲莫悲兮生别离，乐莫乐兮新相知。 ）表面看来，这位神是为新结识的人类朋友而感叹，实则一语道破人类为什么喜欢她而并不喜欢大司命，因为人们对生离死别总感到痛苦，对迎接新的生命来到世上总是欣喜，但人之死往往神秘而不可琢磨，就像一言不发而辞别的朋友。趋生避死、趋乐避苦是人的本性，正是这本性决定了人们对她少司命的亲近，对大司命的疏远。如此看来，少司命所愁的反倒不是人们想像的那样担心人没有美好的子嗣，而是人类这种有选择的对神的亲疏才是他们痛苦的真正根源。

  祭祀完毕，少司命也要回去了，爱她的人们恋恋不舍，失魂落魄（荷衣兮蕙带，儵而来兮忽而逝。夕宿兮帝郊，君谁须兮云之际？ 与女沐兮咸池，晞女发兮阳之阿；望美人兮未来，临风怳兮浩歌 ），与大司命走后的狡黠中夹杂着无奈的复杂心情完全不同。他们甚至高呼着：只有少司命您才配做人类的主宰！（孔盖兮翠旌，登九天兮抚彗星。竦长剑兮拥幼艾，荪独宜兮为民正 ）

  这时，我们便可以明白，为什么人们要将两位神分开祭祀，而不合在一起。在人们心里，这两位完全不是一路神仙啊。一个是不喜欢却又得罪不起，另一个是真心喜欢，恨不得日日得见。这背后可以窥见中国人对待生死、子嗣的一贯态度：生死这种事情太虚幻，即便重视，也是高悬着冷落与搁置；只有延续子嗣来得最实在，这才是人对抗死亡，得以延续生命的最终法宝。

  而对人类的这一态度，最终的谜底可以从少司命的“愁”中略窥一斑，而在大司命不经意间的一句“壹阴兮壹阳，众莫知兮余所为 ”中得到。这位神感叹着：一阴啊便有一阳，一死啊便有一生，我掌管着这一切，无偏无向，天衣无缝，这些人类又岂能知道！换句话说，神那里的生死定数，并非人类喜好中的生越长越好，死越晚越好，而是自有其运行轨迹。人只依着自己好恶选择自己与神的亲疏，时而无限惆怅，时而又是无限爱恋，这些情感，全是自寻烦恼。从这里我们也可以突然悟到：被人类强行分为掌管生死和子嗣的两位神，原本并无差别，本来生中有死，死中有生，一回事罢了。

  不过反过来看，人对神耍的那些小心眼，小把戏，仁慈的神并不戳破，还是很配合地该视察视察，该接受祭祀接受祭祀。为人类那小小的智慧打着掩护，无非是留一点温暖而诗意的抚慰。只可惜，神不负人，而人偏要负神。这一切玫瑰色的温暖原本在无论中西的文明传统里皆有，可人非要凭借自己愚蠢的自负，用自己那可怜的 “理性”做盾牌打破了这层温暖保护层，且美其名曰“去魅”（disenchantment），结果落得个没着没落、无家可归的下场，一个个成了现代的孤魂野鬼。我们，是否真的准备好了承担“无神”的世界？

• 摆脱饿怒，稳定情绪

  作者：昱颖的时间简史 发布时间：2021-07-13 20:52:54

  中国古语道：“民以食为天。”可是好像很多人对食物的认识已经由依赖变成了害怕、远离甚至厌恶。不信，看看周围那些明明已经瘦骨嶙峋却还嚷嚷着节食减肥的男男女女；看看周围那些高血糖、高血压、高血脂等等一些疾病的人，这不能吃，那不能吃；还有很多养生专家提倡的各种食谱，几本无味，让人满意食欲……

  结合我去年我减肥的经历来看啊，因我处于120斤左右最难减肥的尴尬体重，好几年光运动不节食的结果是一斤没瘦。所以，我决定节食，淡化饮食。简单地说就是吃主食减量，吃菜用涮，虽然吃得淡然无味，但是效果明显，我减了七斤左右。听到别人说我瘦了，好看了，我是很高兴，很有成就感，但是身体却告诉我出了一些问题：经量减少；皮肤无光泽，爆痘，尤其是皱纹明显，眼窝凹陷，显老，非常显老；更严重的是我的情绪不稳定，易怒，吃点大餐就有深深的负罪感，怕自己好不容易减下来的肉肉再反弹，患得患失……

  就这样混乱了一段时间后，我感觉自己真是太累了，太辛苦了，终于没有绷住，我放弃了节食，也放弃了运动，当然，结果就是反弹了，比之前还重！我反思了一下，觉得这样通过约束自己饮食的方法来减肥失败的原因就是压抑自己的欲望，除非我的自控能力极强，不然稍微放松一下就彻底破防了。并且推而广之，限制自己的购物欲望也会有一样的结果，遭到反噬。但是，我分析好了原因，却不知道怎么解决我遇到的实际问题。幸而，遇到本书。我发现自己之前的状况就是典型的“饿怒症”。

  俄亥俄州立大学沟通和心理系的学者发现血糖水平和自我控制能力有联系。当血糖水平越低，人们遏制消极情绪的能力就越差。血糖的确是影响情绪的一个因素，但不是出现焦虑情绪以后就应该进食，焦虑有着不同成因，需要对症治疗。如果全部用进食来抚慰，则有可能焦虑没有治好，还造成肥胖和暴食症。血糖低时更有攻击性。

  本书通过对隐藏在我们生活中的常见身体问题——饿怒症，进行了分析和探究，结合多年的问诊经验，不仅从整体上介绍了什么是饿怒症、为什么会产生饿怒症，还从五个细分——将饥饿感掌控在手、倾听饥饿之声、远离饿怒的家庭和住所、饥饿催眠师、改变你的习惯——提出了应对饿怒症的45条具体建议，帮助人们通过自我意识和行为养成健康饮食习惯。

  当然，对于明白自己会饿怒的读者来说，本书做值得看的是第二部分：管理饿怒。这部分主要包含了将饥饿感掌控在手、倾听饥饿之声、远离饿怒的家庭和住所、饥饿催眠师、改变你的习惯五个方面，提出了应对饿怒症的45条具体建议，帮助人们通过自我意识和行为养成健康饮食习惯。在下一次饿怒爆发前识别饿怒信号，找到个人与食物间的平衡关系。简单地说就是要在明白自己即将饿怒之前小小地满足一下自己的食欲，让自己摆脱饿怒引起的情绪影响，让人们精力充沛地处理问题，愉快生活。