算法交易:交易系统、交易策略与执行方法 在线下载 pdf mobi 2025 epub 电子版

算法交易因为综合了编程和大数据分析技术，对很多人来说显得有些高深莫测，但同时它也正在成为领先金融机构的新竞争优势。那么，普通交易者该如何理解算法交易？算法交易是如何提升整个交易系统的效率的？交易者如何才能利用算法交易给自己带来切实的利益？

本书从构成交易系统的金融产品、交易流程和架构讲起，系统介绍了算法交易策略背后的基本逻辑，算法交易的实现方法和执行技巧，算法交易下的交易成本分析，以及人机配合方面的一些原则，使无编程技术背景的人也能深刻理解算法交易在整个金融业务中的位置、价值和发挥作用的方式。

上篇001 交易产品与交易系统

第一章 传统交易产品类型 003

1.1 发起交易的方式 004

1.2 高附加值交易 009

1.3 直接市场介入和算法交易 011

1.4 大宗交易 013

1.5 Delta One 交易产品 014

第二章 程序交易产品和投资组合调换交易产品 018

2.1 程序交易产品 019

2.2 程序交易给市场和交易员带来的益处 021

2.3 投资组合调换 024

第三章 指数型交易产品 028

3.1 计算指数价格 029

3.2 投资基金的由来 031

3.3 指数型交易产品 035

3.4 指数型基金 037

第四章 交易流程 043

4.1 投资交易流程 045

4.2 对交易流程的简单描述 048

4.3 交收流程 050

4.4 服务于交易的系统 053

第五章 交易系统 058

5.1 交易系统宏观架构 060

5.2 交易系统组成解析 062

5.3 对算法交易的系统支持 072

5.4 备份系统 079

5.5 对交易系统的监管 081

下篇085 算法交易策略与执行方法

第六章 交易策略的历史 087

6.1 电子交易市场的历史 090

6.2 量化金融与计算金融的历史 093

6.3 算法交易的演变 099

6.4 算法的世界 103

6.5 一个算法交易的简单例子 109

第七章 算法交易策略的类别 111

7.1 算法交易解析 113

7.2 算法交易分类 119

第八章 算法交易的下单决策 136

8.1 下单技术的实现 138

8.2 算法交易估值过程 138

8.3 交易单驱动的市场中交易价格的形成过程 143

8.4 定时召集的交易定价过程 152

8.5 下单决策中的重要环节 155

8.6 影响下单决策的市场因素 162

8.7 估算执行效果 171

第九章 算法交易策略的实现与执行 174

9.1 交易单执行技巧 174

9.2 降低市场影响的执行技巧 176

9.3 平衡价格和风险的执行技巧 181

9.4 流动性驱动为主的交易执行技巧 185

第十章 算法交易策略的选择 194

10.1 选择算法交易策略的原则 195

10.2 根据交易效果选择交易策略 196

10.3 交易策略的选择方法 200

10.4 一些交易心得 206

第十一章 交易成本分析 212

11.1 交易成本分析的源起 214

11.2 一个简单而实用的分析方法 218

11.3 解析交易成本 220

11.4 交易成本分析的作用 226

11.5 交易成本分析的步骤 229

11.6 交易成本分析的基准 233

11.7 一个交易成本分析案例 238

第十二章 交易中的人与机器 245

12.1 衡量标准 248

12.2 人工智能无止境 250

12.3 人为交易的不可替代性 252

12.4 电子交易平台的优势 255

12.5 成本比较 257

12.6 人工智能在金融界的应用 259

高寒 博士

本科毕业于清华大学，先后获得芝加哥大学硕士及博士学位；

曾任职于美国橡树岭国家实验室，研究高性能计算与金融数理模型的结合与应用；

曾任职于高盛集团的自营交易团队，负责高盛管理层自有资本运作；

2008年受邀回国参与国家主权基金中国投资有限责任公司的建设；

2013年加入涌金管理团队，帮助国金证券完成在香港业务的收购，并全方位负责组建业务团队和公司管理；

2016年加入香港交易所并成为中国团队核心成员；

参与设计、实施和推广港股通、债券通、企业上市、各类衍生品等；

参与制定未来三年香港交易所集团在大中华地区的战略和业务规划以及具体项目实施计划。

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书籍介绍

算法交易因为综合了编程和大数据分析技术，对很多人来说显得有些高深莫测，但同时它也正在成为领先金融机构的新竞争优势。那么，普通交易者该如何理解算法交易？算法交易是如何提升整个交易系统的效率的？交易者如何才能利用算法交易给自己带来切实的利益？

本书从构成交易系统的金融产品、交易流程和架构讲起，系统介绍了算法交易策略背后的基本逻辑，算法交易的实现方法和执行技巧，算法交易下的交易成本分析，以及人机配合方面的一些原则，使无编程技术背景的人也能深刻理解算法交易在整个金融业务中的位置、价值和发挥作用的方式。

• 作者：忆北 发布时间：2021-07-19 19:42:06

  科普性介绍了交易，适合非专业但对交易感兴趣的读者。

• 作者：糊涂大叔 发布时间：2021-12-08 18:21:26

  系统而分散

• 作者：刀叢中的小詩 发布时间：2019-01-01 17:41:58

  《乐山方言》读毕，原来四川话中有那么多儿化音和子化音，其中儿化音凸显出川西川南的嗲，子化音呈现出川东川北的冲，我闻叠词犹妩媚，料叠词闻我犹是。要知椒盐何处是？句句多带入声字。四字词和八字句相互堆砌时的错落有致，深具赋意，可见蜀人自司马相如和扬雄之后，个个都是铺陈排比的好手。诗曰：舌头颠颠作道场，白沫乱飞犹喷香。冲涮吹展皆入味，自带麻辣开黄腔。

• 作者：淡、 发布时间：2021-08-10 01:18:06

  一些基础概念水了一整本，对交易本身帮助不大

• 作者：fortis 发布时间：2019-11-07 22:18:50

  真的好烂

• 作者：李东一 发布时间：2020-11-25 17:39:57

  作者的经历非常厉害。书写的比较学术性。对于操作的参考价值不大。但是能让你知道很多交易领域的历史。和目前交易所的一些状况。

• 一点小瑕疵

  作者：Xiaoqiu 发布时间：2007-09-16 11:31:39

  在LP欧洲的中文版译本里有一个明显的错误。第429页关于巴伐利亚的浪漫之路介绍里，其中的Würzburg维尔茨堡应该是坐落在美茵河畔(Wuerzburg am Main) 而不是莱茵河畔。

  ÷

• THIS IS WHY WE PLAY

  作者：诗和天真 发布时间：2021-11-15 20:08:33

  《灌篮高手》（新装再编版）• 尖端出版社

  第一次看全套的连载漫画，感谢这套经典的漫画（是的我现在才看），让我明白在读书的范畴里，看漫画也不是一件多“不务正业”的事情，特别是当我们深究漫画家如何通过高超的画功、精彩绝伦的分镜，还有巧妙的剧情节奏让读者在看的过程中为止颤抖的时候。再次感叹，那些了不起的作家总能让读者忘记自己在捧着一本平面的书籍，为他们制造出一个奇妙的幻象世界——在那里，我们真的跟每一个角色同呼吸、共命运。

  也感谢它让我更加理解篮球是一项怎样的运动。不管是像换防、禁区、单挡、抢篮板等等这样的技术术语，还是篮球这项运动用疲惫与意志熬出的热血鸡汤、用友情与信任织成的情怀毛衣、用搏杀与奇迹酿造的醇香回忆。

  以前高中的时候，常常看到有朋友上课偷拿手机看NBA、在麦当劳以写作业为名聚一起看球……科比退役的那天晚自习，深有感触的班主任还给我们布置了以此为题的写作练习——那是文科班那群平常最讨厌写作文的男孩写得最认真的一次。不会打篮球的我以前只是能理解他们，却从来没有迈进过他们所体验到的世界。

  但这次——

  三井寿哭着对安西教练说“我想打篮球”的时候；

  木暮说自己如果输了这场球就要高挂球鞋的时候；

  神奈川县决赛，湘北打赢陵南，首次进军全国大赛，樱木拍拍哭鼻子的大猩猩，喊他整队的时候；

  流川枫说自己要成为全国最强的高中生的时候；

  彩子在良田手心写下“NO.1后卫”的时候；

  樱木忍着背痛说自己最光荣的时刻“就是现在！”的时候；

  樱木用集训跳投绝杀山王，第一次跟流川枫击掌的时候……

  这些漫画里的高光时刻让我第一次体验到身边那群打篮球的朋友，他们一直以来所享受的是一个怎样的金光闪闪的世界。只不过是把球放进篮筐而已，这样的一个动作怎么就能包含了那么多青春期的成长与遗憾、永不言弃的道理与进取、孤注一掷的信念与人生呢？

  一直以来，我始终尊敬有着自己愿意倾尽毕生的爱好的人，篮球也好、电玩也好、电影也好、阅读也好、摇滚乐也好……这些爱好里一个个充满闪光与激情的瞬间，有着那些成天把“无聊的人生”挂在嘴边的人所永远体会不到的愉悦与快感，这样的瞬间与感受是任何事物都无法取代的。

  所以，就一直坚持下去吧，对于我们爱好的东西。为了踏进那个那些不理解我们的人所永远体验不到的世界。

  THIS IS WHY WE PLAY.