金融风险管理：市场和信贷风险管理从业者指南FINANCIAL RISK MANAGEMENT 在线下载 pdf mobi 2025 epub 电子版

An insider's view of financial risk management

This complete guide covers the strategies, principles, and measurement techniques necessary to measure and manage financial risk. With a focus on management perspective, this book explores real-world issues such as model validation, risk measurement, valuation methodologies, and much more. Self-contained Excel spreadsheets are included on the companion CD-ROM.

Steve Allen (New York, NY) is Managing Director of Market Risk Management at J.P. Morgan Chase. He has been a key architect of Chase's Value-at-Risk and Stress Testing systems. Allen also serves as Co-Chairman of the Market and Credit Risk Committee of the Bond Market Association and is coauthor of Valuing Fixed Income Investments and Derivative Securities.

Foreword

Preface

Acnowledgments

CHAPTER 1 Introduction

　1.1 The Contents of This Book

　1.2 The Use of Mathematics in This Book

　1.3 Overview

CHAPTER 2 Institutional Background

　2.1 Moral Hazard—Insiders and Outsiders

　2.2 Ponzi Schemes

　2.3 Adverse Selection

　2.4 The Winner’s Curse

　2.5 Market Making versus Position Taking

CHAPTER 3 Operational Risk

　3.1 Operations Risk

　3.2 Legal Risk

　3.3 Reputational Risk

　3.4 Accounting Risk

　3.5 Funding Liquidity Risk

　3.6 Enterprise Risk

　3.7 The Identification of Risks

　3.8 Operational Risk Capital

CHAPTER 4 Financial Disasters

　4.1 Disasters Due to Misleading Reporting

　4.2 Disasters Due to Large Market Moves

　4.3 Disasters Due to Conduct of Customer Business

CHAPTER 5 Managing Market Risk

　5.1 Risk Measurement

　5.2 Risk Control

CHAPTER 6 Model Risk

　6.1 The Role of Models in Man aging Risk

　6.2 Model Control

　6.3 Mark to Market vs Mark to Model

CHAPTER 7 Managing Spot Risk

CHAPTER 8 Managing Forward Risk

CHAPTER 9 Managing Vanilla Options Risk

CHAPTER 10 Managing Exotic Options Risk

CHAPTER 11 Var and Stress Testing

CHAPTER 12 Credit Bisk

Appendix: Spreadsheet Calculators

Bibliography

About the CD-ROM

Index

暂无相关内容，正在全力查找中

暂无出版社相关信息，正在全力查找中！

暂无相关书籍摘录，正在全力查找中！

在线阅读地址：金融风险管理：市场和信贷风险管理从业者指南FINANCIAL RISK MANAGEMENT在线阅读

在线听书地址：金融风险管理：市场和信贷风险管理从业者指南FINANCIAL RISK MANAGEMENT在线收听

在线购买地址：金融风险管理：市场和信贷风险管理从业者指南FINANCIAL RISK MANAGEMENT在线购买

暂无原文赏析，正在全力查找中！

书籍介绍

Praise for Financial Risk Management "Key material on how risks can be isolated, quantified, and managed from a top risk management practitioner."

–John Hull, Maple Financial Chair in Derivatives and Risk Management, and Director, Bonham Centre for Finance, University of Toronto "Steve Allen’s book is an excellent read for both seasoned risk professionals and students. He has done a wonderful job of making a complex topic understandable and provided the necessary tools to help others develop and sharpen their own intuition about risk exposure and how to manage it. Theory about risk management is always interesting, but even more refreshing is to see how risk management is performed by those, like Allen, with years of experience in the trenches."

–Leslie Rahl, President, Capital Market Risk Advisors "A very practical and deep approach to the problems of financial risk management."

–Nassim Nicholas Taleb, Empirica LLC, author of Fooled by Randomness and Dynamic Hedging "Allen’s book is a treasure-trove of material and an invaluable resource for any professional seeking to understand modern risk management. It begins with basic concepts and builds carefully to the practical and theoretical ideas necessary for dealing with the complexities of the most sophisticated and relevant financial instruments today."

–Neil Chriss, Managing Director of Quantitative Strategies, SAC Capital, and author of Black-Scholes and Beyond

• 作者：(⌒-⌒; ) 发布时间：2021-09-05 14:59:53

  【21.10.20】所以，社会主义如何处理生性风流的人呢。。。小说中实际上把男主人的私德放到了新经济政策的环境下，因此很容易在道德问题与新经济政策带来的种种不可容忍的唯利是图挂钩。但问题恰恰在于风流的性格在任何时代都存在，看杨奎松的边缘人纪事（在socialism的环境下怎么能够容忍风流的人）以及当下粉圈文化对偶像的道德预设（批发了定制了去身体的欲望（？），但又对欲望的源头有所要求），都是在时代的氛围下的对人欲望的规范。真是辛苦女主了。。。

• 作者：桑 发布时间：2023-11-16 23:01:58

  又重读了一些喜欢的段落，改成5星吧。要记得走得更远

• 作者：LeChuck 发布时间：2012-01-27 11:10:53

  翻译明显不如新星版

• 作者：喜欢一个人 发布时间：2010-06-25 21:48:29

  纯考试材料。这门比较好过。

• 作者：山竹 发布时间：2022-06-16 23:15:12

  与外国学者所写的纯理论科普类的书籍不同的是，两位一线行业的女性精英各自用专业知识向大众介绍了许多真实的离婚案例。抛开夫妻间的感情问题，我觉得涉及到的经济纠纷还是大多数。没了人没了钱是最坏的结果。有钱美丽又自由是我向往的婚姻。（可笑）怎么保证自己的利益最大化是从失败婚姻中你能争取到的。

• 作者：一夏及安 发布时间：2023-01-13 12:45:13

  感觉要长脑子了…太厉害了…

• 这样的杨步伟

  作者：戆普 发布时间：2006-05-15 23:53:46

     以下是与一位豆友有关《杂记赵家》的豆邮，再看看似乎可以算是一篇小小的评论。那么就转贴在这里（略作增改）。H是这位豆友，CH是我。：）

  ———————————————————————————————

  　　H：嗯嗯，你喜欢赵杨步伟的书？感觉如何。。。

  　　CH：我的感觉？她的文字坏得出乎意料，但是却又好看。是不是写的那些人和事本身好玩呢？我也不确定。：）

  　　H：啊？！有这样的事情吗？有这样的阅读体验？！

  　　CH：你没有看过杨步伟先生的书么？

  　　

  　　如果你看过，应该会发现，她的文字，很多表达几乎是不合文法的。给你看看《杂记赵家》第一章第一段：

  　　

  　　人人都在结婚后第一就是去度蜜月，两个人一道可以甜甜蜜蜜地过些时，忘了一切的事务人情等等，只有他们自己两个人。可是我们虽然自主地结了婚，身外的事务不知有多少缠着精神和身体。

  　　

  　　你看，第一句话，合乎文法的表达似乎应该是：人人在结婚后的第一件事，就是去度蜜月。可是杨先生不这么写。她完全是口语化的，囫囵说完拉倒。

  　　

  　　而第一章第三段开头一句：

  　　

  　　我有一样最辜负人的事就是黎叔叔（黎元洪）他对我们弟兄姊妹中最对我好。

  　　

  　　这一句的毛病就更明显。大约至少有三层意思：1、黎叔叔对我们弟兄姊妹很好；2、弟兄姊妹中，黎叔叔又对我最好；3、我恰恰做了一件十分辜负他的事。我想，换了别人，也许这三层意思就会老老实实地分开来讲罢。但是杨先生不管，她就是不管三七二十一地揉到一起说了，——不过，这样的不合文法的表达，反而造成了一种奇妙的明快的效果。而待读完全书，当你发现杨先生就是这样一个快人快语的人的时候，你就会觉得，这样的明快爽利的、不合文法的语言表达方式，却是最吻合书中的那些有趣的人事的呢。

  　　

  　　在我的阅读经验中，大约这是惟一的一次，一本不合文法的书，我会觉得十分好看的。这样的反差，让我再次确认了“文无定法”一说。

  　　

  　　交待如上，敬请批评。：）

• 不白即黑吗，未必

  作者：星空 发布时间：2018-12-26 22:02:47

  

  一位名叫水野的日本作家，靠写作为生，满足于一种“今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁”的得过且过般的生活状态，却没想到，自己有一天会陷入一种难以自证清白的境地。他是站在明面上的，却并不知道背后到底究竟是哪一位在掌控着所有的一切，而他却像听话的演员般尽职、本色演出！但在根本上，造成这一切的源头，除了自身的原因，似乎又很难归咎于其他原因——换成今天时髦的一句话就是——不作不死！

  水野是日本小说家谷崎润一郎在他的悬疑小说《黑白》中塑造的一位角色，他的身份“恰好”也是一位小说家；而水野在自己的一篇名为《凶杀始末》的小说中，“恰好”也写到了一位名叫儿岛的前记者被杀害的事情。小说虽然只是一种创作，来自于生活又高于生活，但一般也都会有人或者事情的原型。而水野在自己的小说中设定的这个人物主角，当然也有原型——这本来无可厚非，小说嘛，又不是纪实，当然不必当真！但水野在小说创作的过程中，却不由地陷入了一种匪夷所思的境地——他不由地把小说的主角与现实中的一位真实人物联系了起来，仿佛影射一般，他自己也不由地因为自己这种难以言说的创作思路受尽了折磨！所有这一切，谷崎润一郎在小说《黑白》的一开始，用了大量的篇幅，极尽渲染之能事写出了水野的这种心理状态。

  水野的担心在于，他既担心自己的小说被小说主角的“原型”对号入座，又担心小说中的一切一旦真的成为了现实，他自己根本说不清——到底是他自己所为，还是成为了别人的“指导”！担心归担心，他还是不由地把这一切都写进了小说；而真实的世界里，一切的一切果然也“如期而至”了！就如便衣警察所言：“一桩人被杀害的现实——至少在外表上，时间、地点、人物，与之完全并行……”这种巧合难以解释。更何况，水野在现实生活中，正好在凶杀案发生的时间段里，遇上了一个奇怪的女人——他如果不是一只“苍蝇”，内心中没有“逐浪”的打算，这一切就不会发生，他自己也完全有足够的理由为自己辩解！但他显然没有，所以，警察难以相信，他自己都无法说清！

  问题的关键显然就在那名女子以及其背后的操纵者。操纵者究竟是谁？谷崎润一郎在小说中没有明说，他根本没有给出答案——而这正是他的用意所在：通过《黑白》这部小说，作者本来就是想要再现人生的阴暗面——水野本来只是在写小说，却自己硬要“不知不觉”地把小说的主人公与现实中的真实人物联系起来，实在是大胆而又险恶！杀人者虽然肯定不是他，但他却难逃其咎，被人利用了也根本说不清——那名本可以证明他清白的女子，当然不是无缘无故出现的，本就是操纵者精妙设计中的一个环节，当然会在该消失的时候消失！

  所以，到底谁才是真正的“黑”或者真正的“白”呢？一切就只能靠读者自己去体会了！谷崎润一郎没有给出答案——但不给，似乎比给显然更值得玩味，没有结果胜过了和盘托出！但愿警察能够破得了案，不然，水野就只好“哑巴吃黄连——有苦说不出”了！